FIX, REST and WebSockets for trading order flow
FIX, REST and WebSockets solve different parts of order flow. A broker can combine them, provided acknowledgements, retries and recovery have explicit ownership.
Leer el artículoLatencia, relojes, almacenamiento y recuperación ante fallos: análisis propio, no noticias.
FIX, REST and WebSockets solve different parts of order flow. A broker can combine them, provided acknowledgements, retries and recovery have explicit ownership.
Leer el artículoA broker can have accurate clocks and still produce misleading event order. The control problem is to prove what each timestamp measures, how far it may drift and how records reconcile.
Leer el artículoA practical observability plan for brokers and prop firms: instrument the order path, choose alerts tied to trading impact, and keep telemetry costs under control.
Leer el artículoUn año de historia de mercado no se reduce al coste del disco. El formato de los eventos, la compresión, los índices y la velocidad de reproducción determinan si un backtest es asequible y útil desde el punto de vista operativo.
Leer el artículoUn ensayo semanal práctico para un libro de trading en vivo: desde aislar el primario que ha fallado hasta conciliar ejecuciones y confirmar que los controles de riesgo siguen funcionando.
Leer el artículoLos límites de la API del broker varían según el endpoint, la cuenta y la ventana de ráfaga. Mida juntos la presión de las solicitudes, los reintentos y la antigüedad de la cola, y asigne capacidad al tráfico crítico para las órdenes.
Leer el artículoLa latencia del enrutamiento de órdenes puede afectar al deslizamiento, las tasas de ejecución y los costes operativos. Un desglose por etapas muestra dónde se acumula el tiempo y cómo compararlo con referencias.
Leer el artículoTres relojes, dos redes y una convención que nadie dejó por escrito. Un breve recorrido por las razones por las que una misma operación tiene distintas horas en diferentes sistemas.
Leer el artículo